【摘要】以极值统计学为理论基础,研究分区多目标风险模型在银行操作风险计量中的适用性。在已知有限的极值事件概率信息下,确定极值风险函数以评估极值事件引起的损失期望值,从而为操作风险损失配置恰当的经济资本,并通过实例研究验证该方法的可行性。