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基于外汇市场压力指数的货币危机界定与识别

2007-12-15分类号:F821.5;F224

【作者】沈悦  闵亮  
【部门】西安交通大学经济与金融学院  西安交通大学经济与金融学院 陕西西安710049  陕西西安710049
【摘要】本文采用了极值理论对亚洲和拉美国家的货币危机期进行了重新界定和识别。通过极值理论和传统识别方法的对比,发现极值理论对于阈值的选取更具科学性,同时其识别出的危机期无论在判别数量上还是捕捉危机的能力方面都得到了明显的提高。
【关键词】货币危机  外汇市场压力指数  极值理论
【基金】国家社科基金《金融自由化进程中的金融风险预警》(06XJL00)的阶段性成果
【所属期刊栏目】上海金融
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