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VaR方法及其对我国的适用性研究

2007-08-15分类号:F832.51;F224

【作者】黄钢  
【部门】江西师范大学 江西南昌330022
【摘要】本文讨论了度量金融风险的VaR方法的概念和参数VaR的计算方法及其运用,并探讨了该方法的简化模型以及在我国的适用性问题。
【关键词】VaR方法  资产组合  市场风险  市场收益率
【基金】
【所属期刊栏目】价格月刊
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