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VaR方法及其对我国的适用性研究
2007-08-15
分类号:F832.51;F224
【作者】
黄钢
【部门】
江西师范大学 江西南昌330022
【摘要】
本文讨论了度量金融风险的VaR方法的概念和参数VaR的计算方法及其运用,并探讨了该方法的简化模型以及在我国的适用性问题。
【关键词】
VaR方法 资产组合 市场风险 市场收益率
【基金】
【所属期刊栏目】
价格月刊
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