QFII制度对中国股市的影响及其原因
2007-03-25分类号：F832.51;F224
【部门】华东师范大学商学院 华东师范大学商学院 上海200062 上海200062
【摘要】一、模型选择本文选择GARCH模型,GARCH模型的基本思想是:对于收益率的时间序列Rt,其变化规律由模型Rt=xβ+εt描述。标准的GARCH(p,q)模型意味着在信息集Ωt-1的
【关键词】QFII制度 模型选择 中国证券市场 时间序列 市场收益 投资策略 价值投资理念 国内基金 条件方差 移动平均
【基金】
【所属期刊栏目】经济学家
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