中国期货市场弱势效率的实证研究——基于随机游走模型细分视角的研究
2007-12-25分类号:F724.5
【部门】南京航空航天大学 南京航空航天大学 南京210016 南京210016
【摘要】根据三种随机游走模型假设条件的不同,将期货市场的弱势效率进行细分,并应用相应的检验方法对其进行了检验。经检验发现,我国铜和铝期货市场均已达到弱势有效,但弱势效率较低;而大豆和小麦期货市场还未达到弱势有效。
【关键词】期货市场 弱势有效 随机游走
【基金】
【所属期刊栏目】工业技术经济
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