从对冲基金巨亏看期货价差套利交易的风险与管理
2007-03-30分类号：F831.51
【部门】上海海事大学
【摘要】在2006年,美国对冲基金行业发生了两件大的亏损事件,一件是Amaranth Advisors LLC(以下简称“Amaranth”)基金在9月18日报道亏损45亿美元,随后扩大至约60亿美元,基金资产价值暴跌65%,超过1998年美国长期资本管理公司(LTCM)创造的43亿美元的亏损纪录;
【关键词】价差套利 对冲基金 期货价格 长期资本 保护基金 基金公司 结算保证金 资产价值 持仓 止损
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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