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信用衍生产品定价理论文献综述

2007-11-10分类号:F830.9

【作者】史永东  赵永刚  
【部门】中国人民大学应用统计科学研究中心  东北财经大学应用金融研究中心和金融学院 东北财经大学应用金融研究中心和金融学院
【摘要】信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。近年来伴随信用衍生品市场的飞速发展,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文基于信息视角,将信用衍生品定价模型分为完全信息模型——结构模型、不完全信息模型—简化模型和综合模型三类,再加上经验事实模型,对信用衍生品定价理论进行梳理、评析,并对未来的发展趋势进行总结。
【关键词】信用衍生产品定价  完全信息模型——结构模型  不完全信息模型——简化模型  综合模型  经验事实模型
【基金】教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目“信用衍生品的定价理论;应用研究”(06JJD910002); 辽宁省教育厅创新团队“金融创新;信用构建与辽宁振兴——基于信用衍生品的研究”的基金项目
【所属期刊栏目】世界经济
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