一种资产定价过程中跳辨识的新方法
2007-01-03分类号：F830.4;F224
【部门】上海财经大学数量经济学 上海200433
【摘要】文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据中跳的目的。
【关键词】跳 高频数据 定价过程
【基金】国家自然科学基金(70371070); 上海市重点学科建设项目(T0502)
【所属期刊栏目】财经研究
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