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信用违约风险传染模型的比较研究

2007-11-10分类号:F275;F224

【作者】王倩  王煦逸  
【部门】同济大学中德学院  同济大学中德学院 上海200092  上海200092
【摘要】本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。
【关键词】信用违约传染建模  相关性  信用违约传染  信用组合
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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