资产市场的“泡沫”效应——基于复杂适应系统理论的分析
2006-06-06分类号:F830
【部门】首都经济贸易大学信息学院
【摘要】本文以费雪-凯思斯-明斯基的金融市场不稳定理论为基础,采用基于主体的仿真技术建立了一个虚拟资产交易市场模型,用于观测资产的价格波动情况。模型的运行揭示了交易市场“泡沫”效应产生的条件和过程。
【关键词】基于主体的仿真 复杂系统 交易模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(7017060)“分布式SWARM及其在中国经济仿真中的应用”的研究成果。
【所属期刊栏目】经济与管理研究
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