基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究
2006-10-10分类号:F832.51;F224
【部门】清华大学经济管理学院 清华大学经济管理学院 北京100084 北京100084
【摘要】利用交易所国债的交易数据,对基于利率期限结构预测的积极债券投资策略进行实证研究。结果表明,将该策略应用于中国的债券市场能够获得较好的投资绩效。
【关键词】债券投资 积极投资策略 利率期限结构
【基金】国家自然科学基金资助项目(70273016)
【所属期刊栏目】金融理论与实践
文献传递