我国深沪股票市场波动的对比分析
2006-05-30分类号：F832.51
【部门】广东商学院 暨南大学
【摘要】金融市场的波动是现代金融学研究的核心问题,而ARCH类模型已经成为国际上最常用的研究金融资产波动的模型。它的一个最大特点就是突破了传统方法中收益与风险线性关系的假定,反应了方差的时变特点。随着ARCH类模型的不断应用,它本身的形式也不断得以发展,出现
【关键词】股票市场波动 深沪 现代金融学 ARCH 收益率波动 模型选择 条件方差 线性关系 利空消息 对比分析
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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