【摘要】本文探讨了信贷资产组合保险策略在信用风险管理领域的地位。基于CreditMetrics模型,提出了信贷资产组合保险策略的定价算法,这是对主流风险计量模型的一种全新尝试。处理的过程对CreditMetrics的VaR技术做了一些细节上的变换,通过蒙特卡洛模拟得到了较理想的运算结果。最后对模型的实施提出了合理的建议。