积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析
2006-09-30分类号:F830.91;F224
【部门】北京工业大学 北京工商大学 北京100080 北京100037
【摘要】本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。
【关键词】积极型投资管理 风险度量 被动投资策略的有效性
【基金】北京市社科人文项目:《产融结合的风险投资管理》研究成果之一。
【所属期刊栏目】中央财经大学学报
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