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股指期货定价方法研究

2006-06-06分类号:F830.91

【作者】吴育华  徐忠东  
【部门】天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072
【摘要】通过对股指期货定价理论基础及合理基差、现金-持有、连续复利三种定价模型研究发现,三种方法各有特点及适应性,但都注重对股息发放及到期日的调整。
【关键词】股指期货  定价模型  研究
【基金】
【所属期刊栏目】现代财经(天津财经大学学报)
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