有交易费的无套利市场模型
2006-06-30分类号：F224
【部门】湖南农业大学理学院 湖南财政经济学院基础课部 湖南农业大学理学院 湖南长沙410128 湖南长沙410205 湖南长沙410128
【摘要】假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.
【关键词】交易费 套利机会 市场模型 辅助鞅
【基金】湖南农业大学人才科学基金(2005WD14)
【所属期刊栏目】湖南农业大学学报(自然科学版)
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