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多阶段展期套期保值基差研究

2006-04-25分类号:F224

【作者】伍海军  
【部门】暨南大学 广州510632
【摘要】通过对保值者头寸的价值变化量的分析,发现n个展期阶段的展期套期保值存在2n-1个基差风险来源,而非Hull认为的n个,并定义了多阶段展期套期保值基差。
【关键词】套期保值  多阶段展期套期保值  基差  展期
【基金】
【所属期刊栏目】工业技术经济
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