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多阶段展期套期保值基差研究
2006-04-25
分类号:F224
【作者】
伍海军
【部门】
暨南大学 广州510632
【摘要】
通过对保值者头寸的价值变化量的分析,发现n个展期阶段的展期套期保值存在2n-1个基差风险来源,而非Hull认为的n个,并定义了多阶段展期套期保值基差。
【关键词】
套期保值 多阶段展期套期保值 基差 展期
【基金】
【所属期刊栏目】
工业技术经济
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