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中国股市收益率波动实证研究──基于自回归条件持续性模型

2006-01-25分类号:F224

【作者】蔡艳萍  谢家泉  
【部门】湖南大学工商管理学院  广东金融学院基础部 湖南长沙410082  广东广州510520
【摘要】结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
【关键词】高频数据  自回归条件持续性模型  持续性  微观结构理论
【基金】湖南省社会科学基金(05YB28)资助项目
【所属期刊栏目】财经理论与实践
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