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银行操作风险度量方法比较研究

2006-01-05分类号:F224

【作者】刘晓星  
【部门】广东商学院金融系 广东广州510320
【摘要】操作风险已经成为银行风险管理的重点,新巴塞尔协议因此对操作风险提出了资本要求,并且越来越多的国际活跃银行致力于开发适合自身特点的操作风险计量方法。文中对新巴塞尔协议推荐的操作风险度量方法:基本法、标准法、内部度量法和高级的损失分布法、极值理论模型进行了应用比较分析,并在此基础上提出了基于VaR的银行整体风险管理框架。
【关键词】银行  操作风险  VaR  比较分析  趋势展望
【基金】国家自然科学基金项目(70371035)
【所属期刊栏目】财经问题研究
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