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VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用
2006-04-30
分类号:F224
【作者】
杨楠
【部门】
上海财经大学统计学系 上海200433
【摘要】
本文探讨了VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用,并对上海二手房指数时间序列的收益率风险进行了实证研究,结果表明此方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。
【关键词】
波动性度量 房价指数 VaR方法 GARCH模型
【基金】
【所属期刊栏目】
中央财经大学学报
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