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VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用

2006-04-30分类号:F224

【作者】杨楠  
【部门】上海财经大学统计学系 上海200433
【摘要】本文探讨了VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用,并对上海二手房指数时间序列的收益率风险进行了实证研究,结果表明此方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。
【关键词】波动性度量  房价指数  VaR方法  GARCH模型
【基金】
【所属期刊栏目】中央财经大学学报
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