深圳股票市场多标度分形特征研究
2005-01-25分类号：F830.91
【部门】湖南大学工商管理学院 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410082 湖南长沙410082
【摘要】对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 ,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征
【关键词】MMAR 标度函数 分割函数 多标度频谱
【基金】教育部高校青年教师奖励基金项目; 国家自然科学基金资助项目 (70 14 2 0 15 )
【所属期刊栏目】财经理论与实践
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