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预测央行脆弱性的VaR模型
2005-05-25
分类号:F830
【作者】
杨卫
【部门】
上海水产大学 上海200090
【摘要】
本文旨在研究可将两代货币危机模型有机地结合在一起的用于预测央行脆弱性的VaR模型,这一模型为央行提供了一个预警指标,同时也为市场参与者提供了一个判断央行是否具有偿付能力的依据。
【关键词】
货币危机模型 Value-at-Risk 多重均衡
【基金】
【所属期刊栏目】
商业经济与管理
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