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基于分布拟合方法的高频数据风险价值研究

2005-03-30分类号:F830

【作者】尹优平  马丹
【部门】西南财经大学  西南财经大学 四川成都610071   四川成都610071
【摘要】高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果。
【关键词】高频数据  VaR  核估计  GP分布
【基金】
【所属期刊栏目】金融研究
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