【摘要】对于亚洲金融危机,宏观角度的描述性研究和宏观经济金融信号作用的计量研究较多,但以微观方法针对专门银行的数据分析却开展较少。本文即以亚洲金融危机期间印度尼西亚、马来西亚、韩国和菲律宾四国银行作为样本,使用COX比例风险模型研究预测银行失败的因素。研究发现银行良好的盈利和充足的资本是生存和失败的关键所在,CAMEL在预测单个银行失败上具有重要作用。