基于神经网络技术的股指预测模型及实证分析
2005-01-25分类号：F830.91
【部门】湖南大学工商管理学院 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410082 湖南长沙410082
【摘要】通过建立BP神经网络预测模型和GARCH -BP神经网络预测模型 ,对 2 0 0 1年深圳成分指数的日收盘价进行预测分析发现 ,GARCH -BP模型较BP模型的收敛速度快 ,学习能力强 ,预测精度较高 ,误差率较小
【关键词】BP神经网络 GARCH-BP 非线性动力系统
【基金】国家自然科学基金资助项目 (70 14 2 0 15 ) ; 教育部高校青年教师奖励基金项目
【所属期刊栏目】财经理论与实践
文献传递
