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资产组合信用风险度量技术比较研究——基于VAR

2005-02-05分类号:F830

【作者】陈德胜  冯宗宪
【部门】西安交通大学经济与金融学院  西安交通大学经济与金融学院 陕西西安710061   陕西西安710061
【摘要】本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析。
【关键词】资产组合  信用风险  风险管理  在险价值  VAR
【基金】国家自然科学基金资助项目(OOBGY043)
【所属期刊栏目】财经问题研究
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