金融资产波动性特征研究回顾
2005-01-18分类号：F830
【部门】同济大学经济与管理学院
【摘要】Bachelier(1900)运用赌博的方法研究证券价格的特征,提出证券价格遵循随机游走,即布朗运动(Brownian Motion)。从此,对金融资产价格形成机制的研究成为整个金融学的焦点,产生了一系列辉煌
【关键词】波动性特征 模型解释 长期记忆性 证券价格 收益率波动 市场间 波动溢出效应 随机游走 ARCH 广义矩估计
【基金】
【所属期刊栏目】经济学动态
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