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市场压力与羊群行为——基于中国证券市场实证分析的一个改进

2005-11-05分类号:F224;

【作者】赵保国  甘茂智
【部门】北京邮电大学文法经济学院  中国证券监督委员会 北京100876   北京100032
【摘要】本文考虑到条件异方差对分散度检验的影响,对传统分散度检验统计量做出了改进,并在全市场范围内进行了羊群效应检验。实证结果证明这种改进对于提高分散度检验的有效性起到了非常明显的效果。
【关键词】条件异方差  证券市场  羊群效应
【基金】
【所属期刊栏目】财经问题研究
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