违约概率测度综述
2005-11-25分类号:F224
【部门】西安交通大学经济与金融学院 西安交通大学经济与金融学院 陕西西安710061 陕西西安710061
【摘要】2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限。这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的。而2004年6月巴塞尔新资本协议的出台,更令中国各商业银行雪上加霜。新资本协议对于资本充足率的设定,是新资本协议体系的核心。内部评级法则是最低资本充足率计算的基础。内部评级法要求的最低标准是内部评级法初级法的实现。要求银行自己测定客户的违约概率。从最早的狭义违约模型(两阶段模型)过渡到广义违约模型(多阶段模型)中间经历了70多年了。这期间从开始的统计方法到现代的期权定价方法,从单变量的判别到多变量的判别,从判别分析
【关键词】违约概率 概率测度 阶段模型 期权定价方法 内部评级法 新资本协议 判别分析 信用管理体系 单变量分析 统计方法
【基金】国家自然科学基金(70171005); 国家“十五”科技攻关项目(2001BA102A06-07-01)
【所属期刊栏目】经济经纬
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