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基于风险投资理论的保险定价研究

2005-02-25分类号:F224

【作者】孙国忠  王秀莲
【部门】沈阳大学工商管理学院财务管理系   沈阳大学工商管理学院财务管理系
【摘要】在保险公司是风险中性的假设下 ,运用倒向随机微分方程的理论 ,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题。首先 ,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型 ,然后 ,根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解 ,推出了由风险投资确定的保险定价公式 ,最后 ,进行了算例分析
【关键词】保险定价  随机微分方程  正倒向随机微分方程  伊藤微分公式
【基金】
【所属期刊栏目】工业技术经济
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