组合投资的系统风险与非系统风险——兼评王辉等人的《投资组合风险的分散化研究》
2005-02-01分类号:F224
【部门】安徽财经大学统计与应用数学学院 安徽蚌埠233041
【摘要】本文在指出王辉等人的《投资组合风险的分散化研究》一文中出现的错误的基础上,根据资本资产定价模型(CAPM)将组合投资的风险分离为系统风险与非系统风险,最后讨论了组合投资的均值-方差模型。
【关键词】系统风险 均值-方差模型 资本资产定价模型 投资组合
【基金】安徽省教育厅自然科学基金资助项目(项目编号: 2003kj003); 安徽省教育厅人文社会科学重点研究基地资助项目 (项目编号:ACJ2004006)。
【所属期刊栏目】财贸研究
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