【摘要】本文针对简单平均组合预测方法（ＥＷ法）的局限性，在递归等权组合预测方法（ＲＥＷ法）［１］的思路基础上，进一步提出了递归方差倒数组合预测方法（ＲｅｃｕｒｓｉｖｅｖａｒｉａｎｃｅＲｅｃｉｐｒａｓｌＷｅｉｇｈｔｉｎｇ），即ＲＶＲＷ法，给出了有关的迭代计算公式，实例表明ＲＶＲＷ法在预测精度和收敛速度等方面较ＲＥＷ法具有更大的优越性。同时，该方法完全适用于组合证券投资风险最小化问题。