奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征
2005-01-05分类号:F224
【部门】华南师范大学数学系 华南师范大学数学系 中山大学岭南学院
【摘要】本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。
【关键词】投资组合 有效边界 方差-协方差矩阵 线性相关 线性表出
【基金】高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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