标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征

2005-01-05分类号:F224

【作者】姚海祥  易建新  李仲飞
【部门】华南师范大学数学系   华南师范大学数学系   中山大学岭南学院
【摘要】本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。
【关键词】投资组合  有效边界  方差-协方差矩阵  线性相关  线性表出
【基金】高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
文献传递