【摘要】基于Markowitz证券组合投资模型:min(1/2)W~tVW,s·t·W~te=1,W~tE(X)=μ_0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资模型的一个定理,并分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法。