基于稳定分布的证券投资组合模型
2005-07-25分类号：F224
【部门】天津大学理学院数学系 南开大学-天津大学刘徽应用数学中心 天津大学理学院数学系 南开大学-天津大学刘徽应用数学中心 天津大学管理学院 天津300072 天津300072 深圳大学理学院 广东深圳518060 天津300072
【摘要】采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性。
【关键词】稳定分布 投资组合 风险证券 收益率 绝对偏差
【基金】国家自然科学基金项目(70171004); 南开大学-天津大学刘徽应用数学中心项目
【所属期刊栏目】西北农林科技大学学报(自然科学版)
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