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VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究

2004-05-20分类号:F830.9

【作者】曹乾  何建敏
【部门】东南大学金融与保险研究所  东南大学金融与保险研究所 南京210009   南京210009
【摘要】本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型———VaR ,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等 ,最后探讨了该模型在我国的适用性问题。
【关键词】VaR  金融资产  市场风险
【基金】
【所属期刊栏目】中央财经大学学报
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