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干预性事件对国债收益率的影响分析
2004-05-10
分类号:F832.5
【作者】
靳简
【部门】
上海证券交易所
【摘要】
干预事件对回购的影响非常迅速和直接,而对债券的影响有一定的时滞和影响周期。通过合理的模型可以从回购市场的反应预测出债券市场在未来一段时间的变动。
【关键词】
干预性 传递作用 传递模型 干预政策 模型设计 证券价格 收益水平 货币政策调整 亮晶
【基金】
【所属期刊栏目】
证券市场导报
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