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中国股票波动性的分解实证研究

2004-08-25分类号:F830.91

【作者】宋逢明  李翰阳
【部门】清华大学经济管理学院  清华大学经济管理学院 北京 100084   北京 100084
【摘要】本文建立了股票总体波动性的分解模型和市场波动以及个别波动的度量、估计方法,同时对不同波动成分的趋势进行分析和检验,得出了不同波动性成分随时间变化的确定性趋势。
【关键词】波动性分解  市场波动  个别波动  确定性趋势
【基金】
【所属期刊栏目】财经论丛(浙江财经学院学报)
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