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收益率分形分布下的一种组合投资模型
2004-06-03
分类号:F830.59
【作者】
郑伟 王建华
【部门】
长江证券博士后流动站 兰州理工大学国际经济管理学院 湖北武汉430015 甘肃兰州730050
【摘要】
文章从资产收益率的分形分布和下方风险的角度构造了一种不相关资产的组合投资模型,并进行了相应的实例分析。
【关键词】
收益率 分形分布 组合投资
【基金】
【所属期刊栏目】
财经研究
文献传递