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对一类有摩擦的完备市场的欧式未定权益无套利区间确定

2004-08-05分类号:F830

【作者】吴晓层  范炳全  王亮
【部门】上海理工大学管理学院  上海理工大学管理学院   上海理工大学管理学院 广西大学数学与信息科学学院
【摘要】摩擦市场的套利问题,是金融理论的一个重要课题。本文研究了一类带有交易费的完备市场的欧式未定权益的定价问题,得出了能带来买、卖的套利机会和无套利机会的未定权益的价格区间。
【关键词】完备市场  未定权益  无套利区间  摩擦
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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