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多金融资产风险价值的Copula计量方法研究

2004-04-05分类号:F224

【作者】张明恒
【部门】上海财经大学经济学院数量经济研究所
【摘要】本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法。利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵 ,构造多金融资产风险价值的Copula计量方法 ,指出Copula计量方法相关的几个重要问题。
【关键词】VaR  风险价值  Copula联结函数  混合分布  多金融资产
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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