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期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析

2004-12-05分类号:F224

【作者】欧阳光中  施真真
【部门】澳门科技大学   澳门科技大学
【摘要】本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。
【关键词】期权  日历差套期策略  单一期权策略
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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