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期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析
2004-12-05
分类号:F224
【作者】
欧阳光中 施真真
【部门】
澳门科技大学 澳门科技大学
【摘要】
本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。
【关键词】
期权 日历差套期策略 单一期权策略
【基金】
【所属期刊栏目】
数量经济技术经济研究
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