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上证指数收益率GARCH模型族分析

2003-12-30分类号:F830.91

【作者】马丹
【部门】西南财经大学 成都610074
【摘要】
【关键词】GARCH模型  上证指数  收益率波动  EGARCH  证券市场  自相关性  条件方差  市场操纵  杠杆效应  上证综合指数  
【基金】
【所属期刊栏目】财经科学
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