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上证指数收益率GARCH模型族分析
2003-12-30
分类号:F830.91
【作者】
马丹
【部门】
西南财经大学 成都610074
【摘要】
【关键词】
GARCH模型 上证指数 收益率波动 EGARCH 证券市场 自相关性 条件方差 市场操纵 杠杆效应 上证综合指数
【基金】
【所属期刊栏目】
财经科学
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