基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测
2003-05-30分类号：F830.7
【部门】哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨150001 哈尔滨150001 哈尔滨150001 哈尔滨150001
【摘要】本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
【关键词】时间序列 GARCH模型 汇率预测
【基金】国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 730 0 5 )
【所属期刊栏目】金融研究
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