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信用风险模型的构建方法及其应用

2003-03-15分类号:F224

【作者】王元月  卢光志  刘玉刚
【部门】中国科技大学商学院   中国海洋大学经济学院   中国海洋大学经济学院
【摘要】本文介绍了建立信用风险模型的因素方法,并简单分析了它在巴塞尔协议内部评级法、Creditmetrics、Creditrisk+等较为流行的风险管理模型中的应用。
【关键词】信用风险  因素方法  系统风险因素
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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