信用差价看跌期权的定价
2003-03-15分类号:F224
【部门】浙江财经学院金融分院 浙江财经学院金融分院
【摘要】本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式。
【关键词】Cox过程 信用衍生工具 Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型 信用差价看跌期权
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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