标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

信用差价看跌期权的定价

2003-03-15分类号:F224

【作者】王春发  董太亨
【部门】浙江财经学院金融分院   浙江财经学院金融分院
【摘要】本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式。
【关键词】Cox过程  信用衍生工具  Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型  信用差价看跌期权
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
文献传递