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马克维兹组合投资模型的程序化求解方法

2003-10-15分类号:F224

【作者】宁云才  王红卫
【部门】中国矿业大学(北京校区)管理学院   工商银行宜春市分行
【摘要】本文结合马克维兹资产组合投资收益与风险的优化模型求解,介绍在Excel中可以利用其内嵌的VBA进行简单编程,即可以实现系列化自动反复规划求解、保存优化结果的一些程序化方法和技巧。
【关键词】组合投资  收益与风险  规划求解  程序化
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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