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赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用
2003-02-15
分类号:F224
【作者】
孔德龙
【部门】
新闻出版总署
【摘要】
本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。
【关键词】
分式布朗运动 H指数 汇率波动
【基金】
【所属期刊栏目】
数量经济技术经济研究
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