【摘要】一般认为(韩德瑞、秦朵,1998),时间序列的差分实质上是剔除时序当中某种固有的规律性,因此经数次差分后的时序主要含随机性的独立误差信息,自然趋向于正态分布。这与我们通常假设衍生的误差服从正态分布是一样的道理。但是,差分剔除掉的这种“固有的规律性”究竟是什么?所谓“经过数次差分”的“数次”究竟是多少次?为什么?本文对此进行探讨,以求抛砖引玉。