噪声交易下证券市场参加主体的最优决策模型
2003-03-15分类号:F224
【部门】华中科技大学经济学院 华中科技大学经济学院
【摘要】本文在DSSW模型的基础上,进一步对证券市场参加主体的最优投资决策进行分析,得出对于理性交易者而言,最优的投资决策是反向操作;对于噪声交易者而言,最优的投资策略是跟风的结论。
【关键词】噪声交易 最优化
【基金】湖北省科技厅软科学基金; 华中科技大学人文社会科学基金
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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